一、 外盤情況
1、美國股市休市一 日。歐股收盤全線上漲，德國 DAX 指數(shù)漲 0.31%報 15134.04 點，法國 CAC40 指數(shù)漲 0.28%報 7043.31 點 ， 英國富時 100 指數(shù)漲 0.2%報 7860.07 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.18%報 1918.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.28%報 24.44 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌，美油 2 月合約跌 1.26%，報 78.85 美元/桶。 布油 3 月合約跌1.47% ， 報 84.03 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅跌 0.93%報 9100 美元/噸 ， LME 期鋅跌1.32%報 3280 美元/噸，LME 期鎳漲 2.26%報 27400 美元/噸，LME 期鋁漲 0.42%報 2606美元/噸 ， LME 期錫跌 1.39%報 28355 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.02%報 2205.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 ， 大豆期貨漲 0.66%，報 1528.5 美分/蒲式爾； 玉米期貨漲 0.71%，報 675.75 美分/蒲式爾； 小麥期貨漲 0.13%，報 743.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行 1 月 16 日開展 7790 億元 1 年期 MLF、820 億元 7 天期和 740 億 14 天期逆回購操作 ， 中標(biāo)利率均維持不變。 今年 1 月 有 7000 億元 MFL 到期。 東方金誠點評稱 ， 1月 MLF 加量續(xù)作 ， 有助于支持銀行 “合理把握信貸投放力度和節(jié)奏 ， 適時靠前發(fā)力”。
2、 中國 2022 年 12 月 70 城房價出爐，新建商品住宅價格環(huán)比下降城市有 55 個，比上月增加 4 個； 二手住宅價格環(huán)比下降城市有 63 個，比上月增加 1 個。共有 40 個城市新房價格連續(xù) 3 個月呈現(xiàn)環(huán)比下降 ， 根據(jù)首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制 ， 這些城市房貸利率有望做出調(diào)整。
3、 財政部、 稅務(wù)總局公告明確 ， 2023 年將延續(xù)實施部分個人所得稅優(yōu)惠政策 ， 包括上市公司股權(quán)激勵單獨計稅優(yōu)惠政策，以及滬深港通和 ETF 互聯(lián)互通個人所得稅優(yōu)惠政策。
4、 商務(wù)部新聞發(fā)言人表示 ， 中美經(jīng)貿(mào)團隊保持良好溝通。 為落實兩國元首巴厘島會晤達(dá)成的重要共識 ， 加強宏觀經(jīng)濟和金融政策協(xié)調(diào) ， 國務(wù)院副總理劉鶴與美國財長耶倫將于 1 月 18 日在瑞士蘇黎世會面。
5、 普華永道： 調(diào)查顯示 ， 73%出席達(dá)沃斯論壇的的 CEO 預(yù)計未來 12 個月全球經(jīng)濟增長將放緩； 60%出席達(dá)沃斯論壇的 CEO 不打算在未來 12 個月內(nèi)進行裁員； 出席達(dá)沃斯論壇的首席執(zhí)行官對今年公司增長前景的信心下降幅度為全球金融危機以來最大。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化 ， 能源化工品漲跌不一 ， 20 號膠漲 1.99% ， 橡膠漲 1.85% ， 瀝青跌 1.98% ， PVC 跌 1.12%。 黑色系全線下跌 ， 鐵礦石跌 2.07% ， 焦煤跌1.74%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 ， 豆一漲 1.09%。 基本金屬漲跌不一 ， 滬鎳漲 0.87% ， 不銹鋼漲0.8% ， 滬鉛漲 0.29% ， 滬鋁漲 0.27% ， 滬銅跌 0.29% ， 滬錫跌 0.31% ， 滬鋅跌 0.58%。
2、1 月 17 日 24 時，國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價窗口將開啟。這是 2023 年國內(nèi)成品油第二次調(diào)價。 繼上輪價格上調(diào)后 ， 機構(gòu)預(yù)計 ， 本輪成品油或呈下跌走勢。 這意味著 ， 成品油價格有望在春節(jié)前下調(diào)。
3、 中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示 ， 1 月上旬 ， 21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 846 萬噸，環(huán)比增加 94 萬噸 ， 上升 12.5% ， 庫存上升幅度擴大； 比上年同期增加 53 萬噸 ， 上升 6.7%。
4、 國家發(fā)改委表示 ， 下周臨近春節(jié)假期 ， 屠宰企業(yè)或有節(jié)前備貨動作 ， 對豬價稍有拉動 ， 預(yù)計生豬價格或區(qū)間震蕩運行。
5、 據(jù)馬來西亞南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會 ， 2023 年 1 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 11.50%，出油率增加 0.12%，產(chǎn)量減少 10.95%。據(jù)馬來西亞獨立檢驗機構(gòu) AmSpec，馬來西亞 1 月 1-15 日棕櫚油出口量為 401749 噸 ， 較上月同期出口的 631401 噸減少36.37%。
6、 1 月 9 日— 1 月 15 日澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運總量 2193.8 萬噸 ， 環(huán)比減少 73.6萬噸。 其中 ， 澳洲發(fā)運量 1778.0 萬噸 ， 環(huán)比減少 29.9 萬噸； 巴西發(fā)運量 415.8 萬噸 ， 環(huán)比減少 43.7 萬噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.16 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7800 | 7766 | 34 | 10 |
豆油 | 9360 | 8560 | 800 | 8 |
豆粕 | 4630 | 3899 | 731 | 18 |
螺紋 | 4140 | 4093 | 47 | 43 |
鐵礦 | 860 | 835.5 | 24.5 | 35 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
五、 國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 73396 | 19477 | 聚丙烯 | 4,249 | 0 |
鋁 | 125801 | 35877 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 17241 | 10563 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1990 | 25 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2106380 | -10233 | 棕櫚 | 6,531 | 0 |
螺紋鋼 | 48675 | 2403 | 豆油 | 11,759 | 0 |
熱軋卷板 | 170427 | 52969 | 豆粕 | 21,171 | 0 |
鐵礦石 | 7,100 | 100 | 玉米 | 66,612 | 0 |
天然橡膠 | 182000 | 200 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,082 | 0 |
六、 主要觀點及策略分析
宏觀方面 ， 央行公告表示為維護銀行體系流動性合理充裕 ， 1 月 16 日開展 7790 億元 1 年期 MLF、820 億元 7 天期和 740 億 14 天期逆回購操作。 當(dāng)日 20 億元逆回購到期，此外 1 月共有 7000 億元 MLF 到期。 臨近春節(jié) ， 央行以維護市場流動性為主。
股指方面 ， 主要指數(shù)以上漲為主 ， 兩市成交額約 9000 億元 ， 成交量明顯放大 ， 各板塊明顯普漲。 北向資金凈流入約 158 億元 ， 近一段時間北向資金持續(xù)大額凈流入。 個股方面 ， 漲多跌少 ， 漲停個股數(shù)量多于跌停個股。 操作上 ， 春節(jié)假期前尚未建倉者暫時觀望為主。
商品方面 ， 國家發(fā)改委價格司組織部分大型生豬屠宰企業(yè)召開會議 ， 深入分析生豬市場供需和價格形勢。 同時近期發(fā)改委多次表態(tài)要嚴(yán)控大宗商品價格，約談鐵礦石相關(guān)企業(yè)。大宗商品價格上漲面臨政策壓力。 節(jié)前受消息影響較大。 整體看 ， 大宗商品經(jīng)過一段時間的反彈，整體有回調(diào)壓力，但臨近春節(jié)，從資金角度上，多頭占優(yōu)，操作上少動多看為主。
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