一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 2.59%報 32861.8 點，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.46%報3901.06 點，納指漲 2.87%報 11102.45 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.04%報 1648.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.51%報 19.2 美元/盎司。
3、國際油價全線下跌，美油 12 月合約跌 0.79%，報 88.38 美元/桶。布油明年 1 月合約跌 0.93%，報 94.16 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME 銅跌 2.67%報 7557.5 美元/噸，LME 鋅跌 4.13%報2820.5 美元/噸，LME 鎳跌 1.4%報 22070 美元/噸，LME 鋁跌 2.34%報 2234 美元/噸， LME 錫跌 3.32%報 18070 美元/噸，LME 鉛漲 6.81%報 1992 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)將正式啟動。上交所宣布，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，首批科創(chuàng)板做市商將于 10 月 31 日正式開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)。科創(chuàng)板做市借券業(yè)務(wù)細則也正式發(fā)布，明確了證券公司從中證金融借入科創(chuàng)板股票用于做市交易業(yè)務(wù)的有關(guān)操作和要求。共 14 家做市商發(fā)布 50 個做市交易股票公告，合計涉及 42 只科創(chuàng)板股票。其中 22 家為科創(chuàng) 50 成份股，權(quán)重占比達到 67%。
2、央行 10 月 28 日開展 900 億元 7 天期逆回購操作，當(dāng)日凈投放 880 億元，上周凈投放 8400 億元。Wind 數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有 8500 億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期 100 億元、2300 億元、2800 億元、2400 億元、900 億元。
3、央行行長易綱向全國人大常委會作國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告時表示，中國金融改革發(fā)展穩(wěn)定，各項工作有力推進，防范化解重大金融風(fēng)險取得重要成果，金融風(fēng)險整體收斂、總體可控，金融體系經(jīng)受住了復(fù)雜環(huán)境的沖擊考驗。針對未來工作，報告稱，將全面加強和完善金融監(jiān)管，強化金融風(fēng)險源頭管控。把好金融機構(gòu)準(zhǔn)入關(guān)，加強對股東資質(zhì)和股東行為監(jiān)管，堅決糾正違規(guī)關(guān)聯(lián)交易，防止大股東操縱和內(nèi)部人控制。依法將各類金融活動全部納入監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“無照駕駛”行為。
4、歐洲央行管委諾特表示，央行尚未結(jié)束貨幣政策正?；M程；央行將在 12 月大幅加息，可能加息 75 個基點。從 2023 年初開始，加息步伐將放緩。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)疲軟，20 號膠、橡膠、PTA 跌超 3%。黑色系全線大跌，焦炭、鐵礦石跌超 3%，螺紋鋼、熱卷、焦煤跌超 2%。農(nóng)產(chǎn)品集體下跌， 棕櫚油、菜粕、菜油跌近 3%?；窘饘俣鄶?shù)下跌，滬鋅跌 3.08%，滬錫跌 2.07%，滬鋁跌 1.86%，滬銅跌 1.69%，滬鎳跌 0.49%，滬鉛漲1.13%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開生豬生產(chǎn)供應(yīng)視頻調(diào)度會，要求扎實做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供重點工作， 緊盯能繁母豬存欄量變化，適時采取有力措施，確保生豬產(chǎn)能穩(wěn)定在合理水平。養(yǎng)殖場戶要合理安排生產(chǎn)，不壓欄、不二次育肥，順勢順時出欄肥豬，切實規(guī)避市場風(fēng)險，共同促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
3、據(jù)上海航運交易所，10 月 28 日中國出口集裝箱指數(shù)報 1862.25 點，較上期跌4.99%；上海出口集裝箱報 1697.65 點，較上期跌 4.56%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌4.84%，報 1534 點，本周累計跌 16%，連續(xù)第三周下滑，并創(chuàng) 8 月初以來單周最差表現(xiàn)。
4、俄羅斯宣布暫停執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議后，烏克蘭經(jīng)海路的糧食出口 30 日陷入停滯。俄政府官員說，俄羅斯糧食今年獲得豐收，已準(zhǔn)備好在國際市場取代烏克蘭供糧。俄烏均為谷物出口大國。
5、印度政府發(fā)布通告稱，將食糖出口限制延長到 2023 年 10 月。在柴油和化肥等價格上漲推動下，印度國內(nèi)食糖價格呈上漲趨勢。為保障國內(nèi)食糖供應(yīng)和價格穩(wěn)定，印度政府 6 月 1 日宣布，對本國食糖（包括原糖、精制糖和白糖）實施出口總量限制。這項措施原定于 10 月底結(jié)束。
6、據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 10 月 28 日當(dāng)周，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為盈利 1175.24元/頭，10 月 21 日為盈利 1228.39 元/頭；外購仔豬養(yǎng)殖利潤為盈利 1169.33 元/頭，10月 21 日為盈利 1213.16 元/頭。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.10.28 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8600 | 7926 | 674 | 240 |
豆油 | 10290 | 9154 | 1136 | -120 |
豆粕 | 5450 | 4042 | 1408 | 31 |
螺紋 | 3840 | 3490 | 350 | 53 |
鐵礦 | 680 | 624.5 | 55.5 | -6 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 28082 | -2632 | 聚丙烯 | 4,255 | 1,429 |
鋁 | 71564 | -2058 | 瀝青 | 49480 | 0 |
鋅 | 22669 | -4791 | 原油 | 4251000 | 0 |
鎳 | 1432 | -72 | 燃料油 | 2680 | 0 |
白銀 | 1540452 | 2027 | 棕櫚 | 51 | -1,540 |
螺紋鋼 | 44990 | -2412 | 豆油 | 11,030 | 0 |
熱軋卷板 | 76296 | -3580 | 豆粕 | 20,272 | 0 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 88,122 | 700 |
天然橡膠 | 292020 | 8350 | 淀粉 | 14,286 | -307 |
20 號膠 | 35057 | -201 | 聚乙烯 | 3,273 | 69 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，央行發(fā)布《2022 年三季度金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》顯示，2022 年三季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 210.76 萬億元，同比增長 11.2%；前三季度人民幣貸款增加 18.08 萬億元，同比多增 1.36 萬億元。其中房地產(chǎn)貸款增速回落,房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升。
股指看，28 日兩市股指低開低走，午后加速下探，兩市合計成交 9097 億元，北向資金凈賣出 20.32 億元，從成交量上看，兩市成交額連續(xù)三日突破 9000 億元，北向資金凈賣出超 20 億元，盤面恐慌情緒仍未釋放完畢，A 股市場資金博弈劇烈。
商品看，多數(shù)品種仍以下跌為主，其中有色、油脂類領(lǐng)跌，化工品類走勢偏強，美聯(lián)儲加息靴子落地之前，市場政策風(fēng)險仍存，不排除后期大宗商品加速下跌可能，前期價格偏強品種或面臨回調(diào)、補跌風(fēng)險，建議短期仍以偏空思路對待。
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